曹同学2020-03-06 09:05:56
曹同学老师，为什么short short-term 和 long long-term的gamma<0，Vega>0, 我没太听懂这里的解释
回答（1）
Adam2020-03-06 13:25:59
Adam同学你好，
首先，这个题不是对冲，题干问的shows exposures consistent with this report？也就是四个选项中，哪一个能最终体现正的gamma，负的vaga。
其次这里的分析方式，要考虑考虑期限的问题，不同的到期时间，gamma或者vaga的大小程度是不一样的。
这种题是存在一定阶梯套路的具体如图
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