孙同学2020-03-06 02:50:28
孙同学老师，是否delta，gamma，vega大于零都是long，小于零都是short？
回答（1）
Adam2020-03-06 11:36:46
Adam同学好
gamma，vega大于零都是long，小于零都是short
call的delta，long是大于0，short是小于0
put的delta，long是小于0，short是大于0
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老师，按照您所说put的delta小于0是long，那为什么这道题的D，需要一个delta小于0的来对冲，不是long呢？这里是put啊
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sell put会产生负的gamma正是为了对冲原组合的gamma是正的。
而此时sellput会产生正的delta。使得新组合的delta会变成正的
为了达到delta中性
所以要卖股票，从而使得新组合的delta为0
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