孙同学2020-03-06 02:27:00
孙同学老师，可不可以具体讲讲这道题，为什么买入短期卖出长期？还有就是这么做为什么gamma就大于0，vega就小于0？
回答（1）
Adam2020-03-06 11:34:43
Adam同学你好，
首先，这个题不是对冲，题干问的shows exposures consistent with this report？也就是四个选项中，哪一个能最终体现正的gamma，负的vaga。
其次这里的分析方式，要考虑考虑期限的问题，不同的到期时间，gamma或者vaga的大小程度是不一样的。
这种题是存在一定阶梯套路的具体如图
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