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毛同学2020-03-05 23:07:54

第四门讲义第164页，这一题，VaRs为什么计算的时候股价直接乘以N倍标准差，不是要用均值减去N倍标准差以后取绝对值吗？

回答（1）

Adam2020-03-06 15:40:42

同学你好
这里是假设U(也就是ER)=0的
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，一天的持有期太短

所以在没有提及u的时候，默认是=0的
如果存在u，则带入

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