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张同学2020-03-05 16:44:41

这道题可不可以将7%转化为continuous compounding=6.94%，然后value=（6.94%-8%）*0.25*1m*e^（-4%*1.25）=-2520.76。为什么和答案不一样？

回答（1）

Adam2020-03-05 17:53:16

同学你好，你这样做会产生偏差
不建议这样做
因为合同约定的是季度复利。所以到时是的利息轧差肯定是要以季度复利为基础的
所以还是将远期利率转成季度复利

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