Melody2020-03-05 15:10:13
Melody第九页 美式期权案例 为什么连续复利情况下 是St-k*e^【-r(T-t)】 为什么是T-t， 以及为什么St-k*e^【-r(T-t)】 大于 St-pv(k) 的值呢
回答（1）
Adam2020-03-05 17:38:44
Adam同学你好
K以无风险利率从T折到t时刻就是k*e^【-r(T-t)】
也就是t时刻k的现值PV(K)
另外一个问题，是你听错了
是St-k*e^【-r(T-t)】 与St-K比较
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