刘同学2020-03-04 17:07:00
刘同学老师说：如果用期权对冲Gamma的话，必然会带来Delta的变动，因为引入的期权也有Delta。所以如果先做Delta Neutral 再做Gamma Neutral的话，最终Delta可能还是不Neutral的，所以最好的操作方式是先做Gamma Neutral，把加入了期权以后的Delta计算出来再做Delta Neutral。请问老师是不是说怎么做都不好的意思？
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Adam2020-03-04 18:24:25
Adam同学你好
先gamma，在对冲delta（可以采用股票等无gamma的产品进行对冲）
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