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段同学2020-03-04 13:16:29

距离到期日越近gamma越大，应该怎么解释呢

回答（1）

Adam2020-03-04 17:28:05

同学 你好，
1.可以从公式上看：gamma=Nd1的导数/（S0*σ*根号T）,T越短，gamma越大
2.从图像上看。
gamma衡量的是弯曲程度
随着到期日的临近，期权会不断向下逼近。，即弯曲度越大

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