方同学2020-03-03 13:41:04
方同学这道题为什么。根据讲义教的不应该是delta=delta option除以deta s吗
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Adam2020-03-03 18:33:46
Adam同学你好，
就是讲义上的呀
delta=0.5
说明一份期权对应0.5个股票
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可是按照讲义的是这样。这道题下面的解释却是相反的 您可以仔细看一下我的问题吗？
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给你举个例子
比如short 100份call，每个call是0.5，要做delta对冲
-0.5*100+N*1=0
得出N=50
需要long 50份 标的资产
因此需要long50份标的资产来对冲100份call
转换过来不就是Buy the number of shares of the underlying equal to one-half the options sold.
the options sold指的是题干中short option头寸
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