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杜同学2018-01-28 18:15:06

p92 为什么说累计了很多basis risk，可以累加吗，但是每roll一次，上次的基差风险不消失吗

回答（1）

Galina2018-01-29 16:42:07

同学你好，这个意思其实就是计算整个期间的roll yield的累计，也就是每次提前平仓的basis risk的累计，是与93页的例题相对应的

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