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曾同学2020-03-03 11:03:43

请问对于风险因子的VAR为什么用股价分位点和波动率的乘积求得，和讲义中的公式不一样？

回答（1）

Adam2020-03-03 18:31:19

同学你好
|ER-Z*sigma|是1单位S的var值
在没有给出u时，默认是u=0
如果给u了带入计算

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