你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

吴同学2020-03-02 22:00:14

为什么有效前沿各种投资组合里没有sgm=0的组合啊？在两种资产相关系数等于1的时候有过这个点，到了伞状可投集里就没有了

回答（1）

锦年2020-03-03 17:24:48

同学你好，首先是2种资产的相关性正好=-1而不是1的时候可以与纵轴有交点。因为在现实中，多种资产的组合是不可能出现像两种资产的相关性是-1这样的情况的，这可以通过高数证明，所以不可能与纵轴有交点。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录