方同学2020-03-02 21:50:45
方同学为什么2.19这道题后面乘的事价格变化的平方 而exercise2这一道题后面乘的是vars的平方？ 这两道题可以讲解一下吗 以及这个公式到底是什么怎么用
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Adam2020-03-03 18:23:13
Adam同学你好，这个和债券的计算时类似的，你类比一下：债券在使用久期计算时；和使用久期和凸度计算
delta-normal方法：就是例题的方法，图1
delta-gamma法求VaR是一种近似的估计，并且只适用于小范围的变动情况。对于非线性关系很强时，比如MBS或者含权的债券，此时∆-N法求VaR的误差较大，应采取第二种求VaR的方法，即∆-Γ方法，考虑了二阶导数求VaR。图2
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您能帮我把第一题列一下吗？
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上面的两个图：是用来计算VAR的
但你说的这个19题：
见下图
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