张同学2018-01-26 16:35:58
张同学老师，你看我这样理解这个题目对不对？ 他要对冲的风险是他担心套利所得的收入降低，由于他是支出11.5%-LIBOR,收入selling the notes 的所得，所以他其实担心的是LIBOR降低，如果要对冲LIBOR降低的风险，不应该是pay fixed,receiving floating吗? 我不太明白倒数第二句话要表达什么意思？
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Galina2018-01-26 17:34:47
Galina同学你好，我把整体的思路说了一下，这道题考的比较巧妙，如图所示
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