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牟同学2020-03-01 16:15:53

标的资产股票的var为什么是现在的股价•波动率•分位点？

回答（1）

Adam2020-03-02 18:00:07

同学你好
同学你好
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，股价一天的持有期太短
所以如果没有给出u，默认u(也就是ER)等于0
如果给u了带入计算

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