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刘同学2020-03-01 09:43:33

请教这道题，（讲义164页exercise2）为什么股票的VaR=股价*分位点*标准差？

回答（1）

Adam2020-03-02 17:27:46

同学你好
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，股价一天的持有期太短
所以如果没有给出u，默认u等于0
如果给u了带入计算

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