cc2020-02-29 22:26:47
cc问题如图中蓝字所示
回答（1）
Adam2020-03-02 17:00:45
Adam同学你好，这是用过构造组合来分析的。要从组合到期时的状态判断期初的状态
PVk是T时刻到期的提供K收益的零息债券
组合1到期时价值为max（ST,K），组合2到期时价值为ST，
在T时刻，组合1的价值是不会低于组合2 的。
根据期末的收益，推出期初的收益情况。c+pvk大于等于s0
转换一下c大于等于s0-pvk
又因为一个看涨期权的价值应该也是大于等于0的，所以它的下限就是Max（S_0-PVK，0）
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