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王同学2020-02-29 19:13:04

at the money 时，Delta变化太大还是Gamma变化太大？线性描述不准确，所以需要引入非线性。

回答（1）

Adam2020-03-02 16:32:10

同学你好
at the money 时，Delta变化不稳定，即比较敏感，线性描述不准确，所以需要引入非线性。（at the money 时，Gamma最大，此时gamma效果好）

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