方同学2020-02-29 11:05:41
方同学Full revaluation是先计算出loss再算组合价值吗？可以具体解释一下吗
回答（1）
Adam2020-03-02 14:47:07
Adam同学你好，
Full revaluation就是全面重新的进行定价：全局定价
如果有风险因袭的话，可以认为是考虑了所有的风险因子，
比如产品在定价时如果只考虑一阶导数（d或delta）和二阶导数（c或gamma）会产生较大误差，所以对于结构复杂的产品，使用全局定价，可分为：历史模拟法、重抽样法、蒙特卡洛模拟法、情景分析法。
你可以理解称这是一种全面的，复杂的做法
拿PPT来举例：要先找股指的var，然后算股指的价值，根据股指的价值，在算对应的期权价值
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