方同学2020-02-29 10:51:37
方同学Expected shortfallcalculated 为什么是四个不是五个呢
回答（1）
Adam2020-03-02 14:26:39
Adam同学你好，针对这个题的话，var是第五个还是第六个呢？
这个是都可以的，没有特别的规定，不过一级倾向于第五个。
其计算公式可以这样计算（1-置信水平）*n，那么这个题var就是（1-99%）*500=5.
而es是高于var的平均值，自然是剩下的四个的平均了
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