李同学2020-02-28 18:30:49
李同学第252页的公式，每年波动率等于每天波动率乘以根号下252，这个公式为什么成立呢？是规定的吗？
回答（1）
hank2020-03-02 09:07:13
hank这个是平方根法则，在独立同分布的前提下，n天的标准差=根号下（第一天的方差+第二天的方差+…+第n天的方差+cov[n*（n-1）个]），独立同分布，所以第一天的方差=第二天的方差=…=第n天的方差，cov全为0，n天的标准差=1天的标准差*根号n
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