今同学2020-02-28 17:19:30
今同学老师，SML线横坐标为什么是系统性风险呢？如果按照图上显示，Market Porfolio状态下，系统性风险应该是全部分散掉为0的吧。这个图横坐标应该仅仅表示的为贝塔系数吧。贝塔系数可以等价替代为组合系统风险的大小吗？σP=β*σM吧？
回答（1）
锦年2020-02-28 17:43:48
锦年同学你好，建议回去再将这一章的课程视频好好听一遍。系统性风险是永远无法分散的，能被分散掉的只有非系统性风险，市场组合的非系统性风险为0，只承担系统性风险。而beta系数的大小就代表了承担多少单位的系统性风险。
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