Yvette_Axe2020-02-28 14:48:26
Yvette_Axe老师您好，请问一下，这个为什么ST 折到 t 时刻就是St 呢? 要是到T时刻股价突然暴跌了呢？在这种情况下American Call 不就是提前行权要好一些了么/
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Adam2020-02-28 18:35:36
Adam同学你好，市场是合理的，ST的t时刻的现值就是St
你说的这个情况，只有直到T时刻才能知道的
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就是说我们假设看跌期权的标的资产价格一致走低，是吗？
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同学你好没有这个假设呀
就这个图而言：
call：约定未来以K买标的资产（未来标的资产价格ST）
那么损益情况就是：ST-K
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