xy2020-02-27 21:51:53
xy请问股票的VaR为什么是104*1.65*1.89%
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Adam2020-02-28 17:06:57
Adam同学你好
这个VAR的公式呀：
VaR=绝对值（u-z×σ）*S
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请问这个公式在哪？我没在讲义中看到。第153页有个比率的公式，下面的例题说绝对值Var值是比率乘以组合的规模，可是题目里乘以了股价？
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同学你好，有的呀
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还是没有明白。首先，第一页PPT中公式计算的是VaR的比例，公式里用了均值减去标准差，这个题目的均值在哪里呢？
第二页PPT中用了delta的公式，在计算出股票的Var值后推出组合的的VaR值时使用，与我的问题没有关系。
我想了解你第一次答复的公式给的公式中 u是题目中的什么数？
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简单来说吧
在给出均值u的时候，按照公式来就可以
如果没给u时，是默认均值为0的。
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