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崔同学2018-01-24 22:51:11

这个ES的计算 不是超过VAR值得平均数吗？为何是50%这样的

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-01-25 09:56:47

同学你好。90%VAR是0，画出分布，95%的情况，损失是0，还有5%的情况，加权平均是18.5，题目算的是90%的ES，考虑尾部10%的情况，其中5%损失是0，其中5%损失平均是18.5，这两个各占一半，加权计算90%的ES。50%*0+50%*18.5=9.25

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