木同学2020-02-27 08:04:39
木同学老师好,220页您给了解题，想问下cad的0.5625是哪里来的？好像是3.75%*2，但是不清楚原因。还有，题干里的5%和4%有什么用？spot rate为什么就是汇率？annual interest2.75%和interest rates5%如何区分一个是利率一个是折现率？谢谢🙏
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Adam2020-02-27 17:41:53
Adam同学你好
0.5625是3.75%*15m，是每期利息
关于互换的题一定要分清楚：交换的利息率、与用于折现的利率
交换的利息率即exchange 所以交换的利息是基于2.75%和3.75%
而现金流的折现，使用的市场上给出的利率5%和4%
因为1.52前面有CAD/USD,这个就是汇率
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非常感谢，那为什么不是cad的pv乘以1.52呢？cad/usd=1.52的意思是一个cad值1.52个usd吗？谢谢
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同学你好
cad/usd表示的是1个usd=1.52个cad
计算出的cad转换为usd，要用除法
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