雎同学2020-02-27 06:47:22
雎同学Example 2 example 3都看不懂，麻烦老师讲解一下，这是梁老师自己做的笔记
回答（1）
Adam2020-02-27 17:35:09
Adam同学你好，我们看过梁老师的笔记，不过也可以分析一下，这两道题题目都是不规范的，只能进行填补
例题2;均匀分布，获利30，损失20：排序：-20,30
99%的置信水平下，最大损失：将损失20和获利30共分100份，，损失20扣除整个的1%，就是99%的最大损失
es是高于var的平均值：高于19.5的损失，只有20，所以19.5和20的平均
例3
最右侧是累计概率分布
分成100份，从100%开始，往回查，1%，对应的是8，所以是99%的VAR
往回查3%，对应的是5，所以是97%的var
98%的var正好处于5和8的边界，所以取平均
ES是高于var的平均值：97%的var是5，，平均分成三份的话，一份在5，两份在8
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