李同学2020-02-26 22:25:04
李同学white noise的三条特性中：no autocorrelation or autocovariance怎么理解，这是规定吗，还是可以证明？以及如何理解 white noise 没有autocorrleation，但可能dependent ?
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hank2020-02-27 14:45:04
hank可以证明的，根据辛钦定律，得到图1的函数，就是自相关函数，然后可以得出系数为0（除t=0外）；
denpendt的白噪声放开了独立同分布的假设，会受到time-vary voiliaity的影响，呈现一定的趋势性。
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没有看懂这个图片里面N0和delta是什么意思，为什么就得到0？
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另外，在time series中dependent特性和autocorrelation特性区别是什么
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这又要涉及到欧拉公式、傅里叶变换等知识，这已经远远超过考试的要求，我在此放一张图表明autocovariance为0的逻辑，考试只要记住这个结论即可；
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自相关性是指自己与以前的自己没有关联，而dependent是指收到外界的影响；
比如：在金融危机时，资产的收益虽然是不确定的，但是大概率呈现下降趋势。
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