豆同学2020-02-26 21:50:36
豆同学请问P and L 这一列的数据是怎么算出来的，carry roll down代表什么
回答（1）
Adam2020-02-27 17:05:49
Adam同学你好
站在201101/01年重新对这个债券定价时，时间产生的变化有两部分。
1：在201101/01，利率产生的变化：1.3256（94.3485-93.0029）
2：在201101/01，会收到1coupon，
所以整个的carry roll down 是2.3256
利率改变：96.1800-94.3485=1.8315
价差改变：95.2755-96.1800=-0.9223
carry roll down表示的是由于时间的推移所产生的价格变化量，
其中利率的变动是预期的，但利差spread没有变化
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