刘同学2020-02-25 20:46:55
刘同学A portfolio has a mean value of $60 million and a daily standard deviation of $8 million. Assuming that the portfolio values are normally distributed, the lowest value that the portfolio will fall to over the next three days and within 99% probability is: A $4.5 million B $24.3 million C $30.6 million D $42.1 million 解析中SD=8*根号3，请问老师公式不是标准差/根号N吗？没有看懂答案谢谢老师
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hank2020-02-26 09:29:29
hank这里用到的是平方根法则，在独立同分布下，n天的标准差=1天的标准差*根号下n。
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请问您说的这个公式在哪？我可能这块都要再复习一下
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定量 measuring returns，voatility and correlation
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请问 这个和未置信区间的公式有关系吗？我还是不太懂为什么题目中标准差和根号N之间用乘法
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题目中问的是over the next three days，但条件给的是1天的。
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1天的标准差是8，3天的标准差是3*8?
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是根号下3
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我还是没明白为啥是根号下3呢？谢谢老师耐心解答~
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首先，n天的标准差=根号下（第1天的方差+第2天的方差+…+第n天的方差+两两方差之间的cov）
因为独立同分布，两两方差之间的cov全为0，第1天的方差=第2天的方差=…=第n天的方差。
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