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张同学2020-02-25 15:59:21

你好，涉及尾部的模型不是在VAR那部分讲的吗，应该选B？

回答（1）

锦年2020-02-25 17:25:01

同学你好，在讲VaR模型的时候的确提到了尾部损失，但是VaR模型不能准确地计算出尾部损失（尤其是极端大的损失）正是它的最大缺陷，所以需要用EVT极值理论去估计。

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