cc2020-02-25 00:20:57
cc在P151页中，说在T时刻时，此时的S和F始终会交于一点，那对冲basis时，是不是无论怎么样在T时刻是不是basis都会为0？
回答（1）
Adam2020-02-25 14:30:27
Adam同学你好，
理论上，如果被对冲的资产与期货合约的标的资产等同，在期货到期时，基差为0。在到期日之前，基差或者为正或者为负。
随着时间的流逝，即期价格变化与某个特定月份的期货价格并不一定相同，因此导致基差的变化。
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您的意思是，基差在T那个时刻点是0，在T时刻前，随着时间流逝，基差在变化，是这样吗
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如果其他条件都相同的话，在到期T时基差是0
是的
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