张同学2020-02-23 20:21:05
张同学越接近到期日，平值期权的theta值趋向负无穷大，那么这几个选项里面theta绝对值不就应该是最大的吗？虽然theta不能对冲，但它也是度量一种风险呀，就是度量一种不能对冲的风险。那为什么不选theta?
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Adam2020-02-24 18:27:39
Adam同学你好，
因为theta在绝大多数情况下是负值，作为option的long方的确有很大的风险，而你在这道题中是一个short方，所以并不担心theta。
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