孙同学2020-02-23 04:15:48
孙同学老师，为什么不同的两个债券可以合起来算forward rate？
回答（1）
Adam2020-02-24 13:49:10
Adam同学你好，
只要是因为这两个债券是零息债券，算出的r是spot rate
自然可以通过spot rate算出forward rate
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您的意思是，两个不同的零息债券他们相同期限的spot rate是相同的？所以三年期零息债券的spot rate也是四年期零息债券的前三年的spot rate吗？
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同学你好，是的
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