xy2020-02-22 11:58:02
xy请问本节课程中讲到Basis Risk,，通过预测基准差变大或变小来进行投资，但在本门课程的第150和151页PPT 中 讲到了期货价格的收敛，期货价格会逐渐收敛于现货价格，那么Basis Risk不是应当逐渐消失么？
回答（1）
Adam2020-02-24 09:56:56
Adam同学你好，
理论上，如果被对冲的资产与期货合约的标的资产等同，在期货到期时，基差为0。在到期日之前，基差或者为正或者为负。
随着时间的流逝，即期价格变化与某个特定月份的期货价格并不一定相同，因此导致基差的变化。
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