Tracey2020-02-22 00:18:18
Tracey请问老师说的12个公式能不能帮忙列一下
回答（1）
Adam2020-02-24 09:07:37
Adam同学你好，
梁老师的意思是说的是一种思想：
就拿spot与ytm来说
1首先：
ytm是怎么来的：
市场上的即期利率是不同的，每期现金流以对应的即期利率进行折现，求和，会得出这个债券的价格，
而我们假定一个到期收益率，根据债券价格公式，到推出这个利率，这是YTM
因此可以简单认为，ytm是spot的“平均”
spot与forward
2：
即期是远期的平均，这个平均并不是真正意义上的平均，是平均的一种概念。具体如图
总的来说，并不是单一的公式
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