138***912020-02-21 20:44:16
138***91梁老师说key rate exposure就是Key rate01，那么这道题按之前讲的DV01 hedge的公式，应该是100*0.67=F*4.78啊， F应该等于14呀，求解惑。
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Adam2020-02-21 22:19:46
Adam同学你好，请注意：
这是需要多少的facevalue，去对冲两年期的敞口（4.78）
也就是说假设需要F的face value,，每100face有0.67个敞口，需要多少才能达到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
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您看下第二张图片最下边的DV01 hedge的公式，用公式解这道题就不对呢
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同学你好，你没理解这道题的意思
这道题最后问的是需要多少的FB face value
已知条件：
敞口4.78.未提FA的face value
所以是不能直接使用这个公式的。
如果想使用，只能强行说明，fa的face是1
而FB的条件是：每100有0.67
这样说你理解了吗
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