天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM一级

handsome Boy2020-02-21 11:21:45

老师,讲义中有一个有相关系数的VAR转换公式,为啥不用第二个公式呢?见图片

查看试题

回答(1)

Adam2020-02-21 21:14:28

同学你好,
你的图这个ρ是序列相关性
该题假定的是:he joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation. 所以不能使用
此题的ρ是两股票之间的相关性


  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录