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天堂之歌

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刘同学2020-02-21 09:45:26

这里算出来W(A)=0.6601,W(B)=0.3399. 然后计算portforlio的convexity=0.6601*25.16 0.3399*79 怎么能得到129.4呢？

回答（1）

Adam2020-02-21 18:56:48

同学你好
你理解的有误哦，是使用债券A和C构建组合，去复制B
所以应是A和C的权重，在乘以对应的concexity

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