区同学2020-02-20 17:48:56
区同学PPT40页的图两条线分别表示的是什么意思？还有里面的两条竖线代表什么含义？
回答（1）
Adam2020-02-20 18:42:15
Adam同学你好。
红线是考虑了所有因素：如久期，凸度等，的债券价格与收益率支架你的关系，类似于实际的债券价格曲线
而斜线值得是如果只考虑久期的因素。债券价格与收益率之间是线性关系。
竖线：说的是当 收益率在竖线对应的收益率那个点时，如果只考虑久期因素计算出的债券价格，与考虑久期凸度邓毅尿素计算出的债券价格，存在差异
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PPT39页dollar convexity的公式中每一个量表示的是什么？
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老师麻烦您把答案上的‘与考虑久期凸度邓毅尿素计算出的债券价格’再写一遍，好吗？
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同学你好，
y：收益率，市场利率
σ：时间t的波动率
D_mac d：是麦考林久期
P是债券价格
与考虑久期凸度等要素计算出的债券价格，存在差异
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麻烦老师写一下斜直线的数量关系式，以及式子里每一个变量表示的是什么？
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delta P=D*P*delta y
delta P价格变化量
D修正久期
P：价格
delta y利率变化量
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