泰同学2018-01-20 15:46:49
泰同学课程里没有讲过 strip和stack的适用 请问 为什么stack只有在parallel shift时最有效
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金程教育吴老师2018-01-23 10:35:45
金程教育吴老师同学你好。Strip hedge是对于有很多个到期时间都不同的组合，用多个合约分别对冲；stack hedge是从始至终只用一个合约对冲。结合这题的话，选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
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