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蔡同学2020-02-19 18:33:06

请问下老师，这个图里面的F0.5到1的1.79%具体是怎么求出来的呢？0.94%为何要除以2，具体是怎么得来的？谢谢

回答（1）

Adam2020-02-19 22:09:15

同学你好，市场报出的spot都是年利率。而0.94是半年期限的债券的年利率。。
所以可以认为是半年复利一次
见下图：如果 你在计算过程中只保留了两三四位小数，计算出的值是接近1.79%的

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