GUO2020-02-16 22:41:21
GUO这题，尖峰厚尾，所以原来的5%的尾巴应该是不只5%，而剩下的95应该是不足，所以高估，为什么题目是低估呢
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hank2020-02-17 10:07:14
hank尖峰对应着肥尾，如果用正态分布（尾巴相对较细）就会低估尾部风险VaR
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是的呀，低估尾部风险，那中间的95%就是高估呗，但是题目答案是中间95%低估呀，意味着尾部高估了。
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VaR的概念是指左尾的那一块（5%），所以是低估，不是指95%的大块区域
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