小同学2020-02-16 08:17:44
小同学Zero coupon bonds with long maturity will increase in value as interest rates fall, so calls on these bonds will increase in value as rates fall but puts on these bonds will decrease in value这是解析里的 他说零息债券久期为副。怎么理解呢。
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Adam2020-02-17 18:35:28
Adam同学你好，解析没有这样说，
一般来说，利率上升，债券价格下跌。下跌的幅度是d*p*delta y。其中D是绝对值
而如果站在债券持有方的角度，利率上升，价格下跌，于我不利，这是负久期
站在债券出售方的角度，这是正久期
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