路同学2020-02-11 20:46:17
路同学老师，这道题问的，风险最大的？应该如果判断了，请老师详细解释下！！！！
回答（1）
Adam2020-02-12 18:26:06
Adam同学你好
这个是要根据题干给的信息来的。
delta-neural指的是delta等于0，表示标的资产价格小幅变化，不会对期权价格造成影响。所以A和D首先要排除。
Gamma表示的是一个凸性，long option的时候是正的，short的时候是负的
B和C中，delta是正的，但没具体说是多少，所以可以看成标的资产的小幅变化，对期权的影响是一样的。B，gamma是正的，表示应该是long期权，这是典型的风险小的特征。最好的就是C选项了，C中gamma是负的，表示应该是short期权，相对long期权而言风险是比较大的。
因为short某个期权，是义务方。而long某个期权是权利方。这样显然是是权利方风险小于义务方。
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