王同学2020-02-11 11:49:44
王同学CML和SML感觉完全一样啊，在CML线上的点，他们对应的X轴的sigma就是系统性风险beta啊，搞不懂
回答（1）
锦年2020-02-11 17:38:08
锦年同学你好，CML上的点都是对应着市场组合和无风险资产按不同比例来配装的资产，在CML上的点对应的beta在SML一定有对应的beta，而SML上是体现出承担了多少个单位的系统性风险，但是体现不出非系统性风险，所以有可能beta=2的点就不在CML上，而是在有效前沿的内部（因为所有资产都在有效前沿内）。
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