区同学2020-02-10 14:55:02
区同学老师好，麻烦你写一下PPT102页的计算题的计算过程，还有就是不同的复利方式如何统一？原理和公式分别是什么？
回答（1）
Adam2020-02-10 18:54:23
Adam同学 你好
如下图
第二幅图就是二者的关系：当连续复利时（计息次数m趋近于无穷大时），是等价的，这是高等数学中的极限。
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第三步的思路是怎样的？运用的是哪一个公式？看不懂，不明白
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同学你好，
这一步就是FRA的价值公式呀
（7%-8%）*0.25*NP，就是FRA发生在1.25时刻的利息差
折现就是FRA的价值
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为什么要用7%-8.08%，而不是反过来？
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同学你好，这是FRA的short方，是借出资金的人，收的是合同利息，即7%，
所以是7-8.08%
一旦市场利息高了，就亏了
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