姚同学2018-01-16 10:00:16
姚同学Hard to hedge 是因为它随时可能cease to exist么
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金程教育吴老师2018-01-16 10:04:49
金程教育吴老师同学你好。敲入期权可能随时敲入，期权有效；也可能不敲入，期权无效。所以很难对冲。
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为什么when it's at the barrier 更难hedge呢
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当标的价格快达到barrier的时候，因为是敲入期权，当价格大于或等于barrier时,期权就生效；当价格小于barrier时，期权不生效。相对来讲，此时的△期权/△标的资产变化很大，即delta很大，所以很难对冲
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