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区同学2020-02-09 16:07:39

在PPT的84页，债卷对冲的N的计算公式中Dp以及Df的含义是什么？Duration指的是什么？

回答（1）

Adam2020-02-10 18:34:10

同学你好
Dp指的是资产组合的久期
Df值得是所用的期货合约的久期
注意这里的久期（duration）一般指的是修正久期

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