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木同学2020-02-01 23:40:58

老师好，142页，算贝塔的时候，分子是预期收益率还是历史收益率？分母是预期市场风险还是历史市场风险？谢谢。

回答（1）

锦年2020-02-02 18:49:00

beta的计算式分子是持有组合和市场组合的协方差，分母是市场波动率的平方，这里都是指目前市场上的数据，所以严格来讲都是历史的。

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